基準比較指標

Correlation

相關性衡量投資組合報酬與基準的吻合程度，範圍從-1到+1。高正相關（接近+1的值）意味著投資與基準緊密追蹤，而負相關（接近-1的值）表明投資傾向於與基準反向運動。

Related Metrics

Explore other metrics in the 基準比較指標 category

信息比率（IR）是Sharpe Ratio的變體，使用基準報酬而非無風險利率進行計算。

Treynor Ratio將超額報酬與代表系統性風險的投資Beta進行比較。

Alpha代表投資組合超出基於其Beta和基準（市場）報酬所預期水準的超額報酬。