工作原理
从资产到 最优权重。
选择资产、设置约束并选定目标。优化器自动求解最佳配置，并为您完成回测。
添加资产并设置约束
选定资产池，设置单资产和分组限制。默认不允许做空，除非您主动开启。
选择优化目标
最大化夏普比率、最小化波动率或 CVaR、目标风险平价 - 共八种目标可选。
获取最优权重
获得最优配置，并自动完成回测，让您确认结果切实可行。
优化目标
针对您真正关注的目标进行优化。 超越均值-方差。
八种目标函数，从经典风险调整收益到层次风险平价 - 让配置匹配您的实际目标，而非教科书案例。
Max Sharpe
Min Volatility
Max Return
Max Sortino
Min CVaR
Min Max Drawdown
Max Calmar
Risk Parity (HRP)
有效前沿
查看每一个 最优权衡点。
绘制完整有效前沿，并使用过渡图观察不同时期最优组合的变化 - 判断稳健性，而非仅关注单一时间点。
约束条件
让配置保持 切实可行。
设置单资产最小值和最大值、分组约束（如 60% 股票、40% 债券），以及禁止做空开关 - 确保结果符合您的实际投资方式。
估算方法
稳定的输入， 可靠的权重。
协方差收缩（Ledoit-Wolf、OAS）、稳健收益和 CAPM 隐含收益，或您自己的预期收益与波动率 - 因为优化的质量取决于输入的质量。
相关性
了解 分散化的真实情况。
可视化您资产间的相关性与协方差矩阵 - 清晰呈现优化器所依赖的关系，并判断分散化是否真实有效。
风险平价
平衡风险， 而非仅平衡资本。
层次风险平价（HRP）使每项资产对投资组合风险的贡献相等，而非按价值均等配置。该方法在波动市场中更具韧性，且无需预期收益假设。
功能
优化器的 全部能力。
单资产杠杆
自定义风险收益假设
Premium
高级风险收益估算
Professional
配置约束
保存与分享报告
PDF 与 CSV 导出
Professional
40+ 年历史数据
股票、ETF、基金、加密货币及债券
多货币支持
相关性与协方差矩阵