投资组合回测
投资组合选项
再平衡和现金流选项
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时间范围
财务选项
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资料选项
预测与建模选项
摘要
AI Insights
深入分析您的投资组合的表现、风险状况、构成和长期预测。利用AI推理，全面审视回测结果的各个维度，揭示优势、风险和显著规律。
重要提示：本工具仅供参考，不构成投资建议或投资推荐。
关键指标
绩效指标
风险指标
详细报酬
价值成长分析
投资组合价值成长分析追蹤投资组合总价值随时间的变化。它考虑初始投资，并可选择性地模拟现金流情境，如固定投入、固定提款或比例提款。
此分析协助投资人了解其投资组合的历史表现，并可用于评估投资组合是否符合长期财务目标。
投资组合价值成长
投资组合价值成长表
资产比较
资产分析提供投资组合中各个资产的深入見解，包括绩效和风险指标、资产间的相关性及整体资产配置策略。
多元化在投资组合建构中扮演关键角色，因为投资组合的风险不是由其底层资产的平均风险所决定，而是由它們的共同移动程度——即相关性——所决定。
资产配置
资产比较表
绩效分析
绩效分析透过累积报酬、年底（EoY）报酬及 Sharpe 比率、Sortino 比率等风险调整指标，评估历史资料以衡量投资策略报酬。这有助于投资人在不同市场條件下评估绝对和相对绩效。
累积报酬
年底报酬表
年底报酬
风险分析
风险分析是指对可能导致资本损失的潜在负面事件进行评估。进行风险分析有助于决定是否应进行投资。这是透过回撤、波动率和 Beta 等风险指标来完成的，这些指标反映了利益相关者对投资策略一致性的信心。
回撤
回撤表
Monte Carlo 模拟
Monte Carlo 模拟是一种统计方法，透过从历史资产价格资料中随机抽样产生大量潜在结果，用以预测投资组合报酬。它协助投资人评估各种市场條件下投资组合的潜在风险和报酬。模拟考虑初始投资，并可选择性地模拟现金流情境，如固定投入、固定提款或比例提款。
重要提示：透过 Monte Carlo 模拟产生的预测纯屬假设性質，不保证未来报酬。投资决策应考量多种因素，过去表现不代表未来结果。
Monte Carlo 指标
模拟投资组合价格
Efficient Frontier
Efficient Frontier展示基于 Markowitz 均值-方差框架，在給定风险水准下提供最高预期报酬（或在給定报酬下提供最低风险）的投资组合配置集合。位于前缘的投资组合代表最佳风险-报酬权衡，并优于其下方的所有投资组合。使用 最佳化工具 进行详细的最佳化分析。