Optimization
ポートフォリオ配分の勘任せをやめる。
目標を設定し、制約を加えて、オプティマイザーに配分を解かせる。すべての結果は自動バックテスト済みで、実際に機能したか確認できます。
仕組み
資産から 最適ウェイトへ。
資産を選び、制約を設定し、目標を決める。オプティマイザーが最良の配分を算出し、バックテストまで行います。
資産を追加・制約を設定
対象ユニバースを選び、資産ごと・グループごとの上下限を設定。空売りは許可しない限り不可。
目標を選択
シャープレシオ最大化、ボラティリティ・CVaR 最小化、リスクパリティなど、計8種類の目標から選択。
最適ウェイトを取得
最適な配分を受け取り、自動バックテストで実際に機能したかを確認できます。
目標関数
本当に重視することに合わせて最適化。 平均分散を超えて。
古典的なリスク調整後リターンから階層的リスクパリティまで、8種類の目的関数 - 教科書だけでなく、実際の目標に合った配分が得られます。
効率的フロンティア
すべての 最適なトレードオフを見る。
完全な効率的フロンティアをプロットし、遷移マップで最適な組み合わせが期間ごとにどう変化するかを観察 - 1点だけでなく安定性を判断できます。
制約
現実的な 配分に保つ。
資産ごとの最小・最大値、株式60%・債券40%などのグループ制約、空売り禁止トグルを設定 - 実際の投資スタイルに合った結果が得られます。
推定方法
安定した入力値で、 信頼できるウェイトを。
共分散シュリンケージ（Ledoit-Wolf、OAS）、ロバストおよび CAPM インプライドリターン、または独自の期待収益率とボラティリティ - 最適化の品質は入力次第です。
相関
分散効果の 実態を見る。
保有資産全体の相関・共分散マトリックスを可視化 - オプティマイザーが扱っている関係性を理解し、分散が本物かどうかを判断できます。
リスクパリティ
資本だけでなく、 リスクをバランスさせる。
階層的リスクパリティ（HRP）は、各資産がポートフォリオリスクに均等に貢献するよう配分します - 金額ベースの均等配分ではありません。結果はボラタイルな市場でも安定しており、期待リターンの仮定も不要です。
機能
オプティマイザーに 搭載されているすべて。
資産ごとのレバレッジ
カスタムビュー（リターン・ボラティリティ）
高度な推定器
グループ制約
保存・共有
エクスポート
40年以上のデータ
幅広い資産ユニバース
マルチ通貨
相関・共分散マトリックス