Sharpe Ratio

Sharpe Ratioは、投資の総リスク1単位あたりの超過リターンを測定するリスク調整済み指標です。Sharpe Ratioが高いほどリスク調整後のパフォーマンスが優れており、一般に1を超える値が良好とされます。

$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$

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