Serenity Ratio

Serenity Ratioは、リターン、ドローダウン、ボラティリティを組み合わせて投資の安定性と持続可能性を評価するリスク調整済み指標です。リスク調整済み効率の包括的な測定を提供します。

$\text{Serenity Ratio}=\frac{R_p - R_f}{\sigma_p \times \text{Ulcer Index}}$

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Ulcer Performance Indexは、ドローダウンの深さと期間に対するリターンを評価するリスク調整済み指標です。標準偏差ベースの指標とは異なり、長引く下落をより重く評価します。

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