Serenity Ratio

Serenity Ratioは、リターン、ドローダウン、ボラティリティを組み合わせて投資の安定性と持続可能性を評価するリスク調整済み指標です。リスク調整済み効率の包括的な測定を提供します。

$\text{Serenity Ratio}=\frac{R_p - R_f}{\text{Ulcer Index} \times \text{Pitfall}}$

Where:

$R_p$ = Portfolio return
$R_f$ = Risk-free rate
Ulcer Index = Quadratic mean of the drawdowns (depth and duration of drawdowns)
Pitfall = $\frac{\text{CDaR}}{\sigma_p}$ , the extreme-risk penalty
CDaR = Conditional Drawdown at Risk (the CVaR of the drawdown distribution)
$\sigma_p$ = Standard deviation of portfolio returns

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