パフォーマンス指標
リスク調整済みリターン
Serenity Ratio
Definition
Serenity Ratioは、リターン、ドローダウン、ボラティリティを組み合わせて投資の安定性と持続可能性を評価するリスク調整済み指標です。リスク調整済み効率の包括的な測定を提供します。
Formula
Where:
- = Portfolio return
- = Risk-free rate
- = Standard deviation of portfolio returns
- Ulcer Index = Measure of the depth and duration of drawdowns
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Ulcer Performance Indexは、ドローダウンの深さと期間に対するリターンを評価するリスク調整済み指標です。標準偏差ベースの指標とは異なり、長引く下落をより重く評価します。
Sharpe Ratio
Sharpe Ratioは、投資の総リスク1単位あたりの超過リターンを測定するリスク調整済み指標です。Sharpe Ratioが高いほどリスク調整後のパフォーマンスが優れており、一般に1を超える値が良好とされます。
Calmar Ratio
Calmar Ratioは、投資の年率リターン（CAGR）を最大ドローダウンに対して測定するリスク調整済み指標です。最悪のシナリオにおけるパフォーマンスを評価するものであり、大きなドローダウンを伴う戦略の評価に有効です。