ETF Comparison: VO vs SCHM
ETFの説明
VO - Vanguard Mid-Cap ETF
The Vanguard Mid-Cap ETF provides diversified exposure to mid-cap stocks in the US market, offering a balanced portfolio of approximately 330 individual holdings. With a low expense ratio, this fund is an attractive option for long-term investors seeking to minimize costs. It tracks the CRSP US Mid Cap Index, providing a broad-based exposure to the mid-cap segment of the US equity market.
SCHM - Schwab US Mid-Cap ETF
The Schwab US Mid-Cap ETF is a diversified equity fund that tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap Index, providing investors with exposure to a broad range of mid-cap US stocks. With a low expense ratio and a market capitalization-weighted approach, this ETF offers a cost-effective way to invest in the US mid-cap market, making it a suitable choice for long-term investors seeking to diversify their portfolios.
比較テーブル
| VO | SCHM | |
|---|---|---|
| ファンド名 | Vanguard Mid-Cap ETF | Schwab US Mid-Cap ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Charles Schwab |
| Index | CRSP US Mid Cap | Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.04% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2011-01-13 |
| Number Of Holdings | 330 | 497 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
モンテカルロシミュレーション
モンテカルロシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：モンテカルロシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。