ポートフォリオ・バックテスト
ポートフォリオオプション
リバランスとキャッシュフローオプション
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期間
財務オプション
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データオプション
予測とモデリングオプション
サマリー
AI Insights
ポートフォリオのパフォーマンス、リスクプロファイル、構成、長期予測を深く分析します。AIによる推論でバックテスト結果の各側面を検討し、強み、リスク、注目すべきパターンを明らかにします。 詳細を見る
重要: このツールは情報提供のみを目的としています。投資アドバイスや投資推奨を行うものではありません。
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
価値成長分析
ポートフォリオ価値成長分析は、時間の経過に伴う投資ポートフォリオの総価値の変化を追跡します。初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
この分析により、投資家はポートフォリオが歴史的にどのようにパフォーマンスを発揮したかを理解し、長期的な財務目標の達成に向けてポートフォリオが順調かどうかを評価するのに役立てることができます。
ポートフォリオ価値成長
ポートフォリオ価値成長テーブル
アセット比較
アセット分析は、パフォーマンスとリスク指標、資産間の相関、全体的な資産配分戦略を含む、投資ポートフォリオ内の個々の資産に関する洞察を提供します。
ポートフォリオ構築においてダイバーシフィケーションは重要な役割を果たします。ポートフォリオのリスクは基礎となる資産の平均的なリスクではなく、それらがどれだけ連動して動くか——つまり相関関係——によって定義されるためです。
資産配分
アセット比較テーブル
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
モンテカルロシミュレーション
モンテカルロシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：モンテカルロシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。
モンテカルロ指標
シミュレートされたポートフォリオ価格
効率的フロンティア
効率的フロンティアは、マーコウィッツの平均分散フレームワークに基づいて、与えられたリスク水準で最高の期待リターンを（または与えられたリターンに対して最低リスクを）提供するポートフォリオ配分のセットを示します。フロンティア上のポートフォリオは最適なリスク・リターンのトレードオフを表し、その下のすべてのポートフォリオを上回ります。詳細な最適化分析には最適化ツールをご利用ください。