ETF Comparison: XDW0 vs QDVF
Descrizioni ETF
XDW0 - Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Energy index, providing exposure to the energy sector of developed markets worldwide. The fund employs a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a total expense ratio of 0.25% per annum. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of approximately 995 million euros.
QDVF - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)
The iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy index, providing exposure to the US energy sector. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.15% p.a.. The ETF distributes dividends on an accumulating basis and has a large asset base of 901 million USD.
Tabella di confronto
| XDW0 | QDVF | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | MSCI World Energy | S&P 500 Capped 35/20 Energy |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.15% |
| Inception Date | 2016-03-09 | 2015-11-20 |
| Number Of Holdings | 57 | 22 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.