ETF Comparison: USMV vs VTI
Descrizioni ETF
USMV - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
The iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index, providing investors with exposure to US stocks that have historically exhibited low volatility. This fund can be used as a risk-reduction strategy, allowing investors to dial down their downside loss potential while maintaining some upside. With a low expense ratio, it offers a cost-effective way to fine-tune the overall risk of a portfolio.
VTI - Vanguard Total Stock Market ETF
The Vanguard Total Stock Market ETF is a broad-based equity fund that tracks the CRSP US Total Market Index, providing investors with diversified exposure to the US stock market. With a low expense ratio, this ETF is an attractive option for cost-conscious investors seeking a core holding for their long-term portfolios. The fund's market capitalization-weighted approach results in a large-cap biased portfolio, with a focus on total market exposure.
Tabella di confronto
| USMV | VTI | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Vanguard Total Stock Market ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI USA Minimum Volatility Index | CRSP US Total Market Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.03% |
| Inception Date | 2011-10-18 | 2001-05-24 |
| Number Of Holdings | 173 | 3655 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.