ETF Comparison: SS42 vs ZPDE
Descrizioni ETF
SS42 - SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
The SPDR MSCI World Energy UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Energy index, providing exposure to the energy sector of developed markets worldwide. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index, accumulating and reinvesting dividends. With a total expense ratio of 0.30% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the global energy sector.
ZPDE - SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Energy Select Sector index, providing exposure to the US energy sector. With a low expense ratio of 0.15%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The ETF is a large fund with approximately $882 million in assets under management, and it has been listed since July 2015.
Tabella di confronto
| SS42 | ZPDE | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | MSCI World Energy | S&P Energy Select Sector |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.15% |
| Inception Date | 2016-04-29 | 2015-07-07 |
| Number Of Holdings | 58 | 22 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.