ETF Comparison: GBIL vs AAAU
Descrizioni ETF
GBIL - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
The Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF is an ultra-short term bond fund that tracks an index of U.S. Treasury securities maturing within the next 12 months, focusing on the most liquid securities. It offers a low-cost way to invest in high-quality, short-term government bonds, providing a relatively safe haven for investors seeking to minimize interest-rate risk.
AAAU - Goldman Sachs Physical Gold ETF
The Goldman Sachs Physical Gold ETF is an exchange-traded fund that tracks the price of gold, providing investors with a physically held gold investment option. The fund is designed to offer a simple and cost-effective way to access the gold market.
Tabella di confronto
| GBIL | AAAU | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Goldman Sachs Physical Gold ETF |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index | LBMA Gold PM Price |
| Asset Class | Bonds | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.18% |
| Inception Date | 2016-09-06 | 2018-07-26 |
| Number Of Holdings | 30 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Global |
| Sector | Financials | Materials |
| Sector Detail | Government Bonds | Precious Metals |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.