ETF Comparison: BSV vs FBND
Descrizioni ETF
BSV - Vanguard Short-Term Bond ETF
The Vanguard Short-Term Bond ETF is a fixed income fund that provides broad exposure to the US bond market, focusing on investment-grade bonds with maturities between one and five years. It offers a low-risk investment option with a relatively low expected return, making it a suitable safe haven for investors during volatile markets.
FBND - Fidelity Total Bond ETF
The Fidelity Total Bond ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of U.S.-dollar denominated debt securities, aiming to outperform the market. The fund's managers have the flexibility to allocate assets across various bond types, including junk-rated corporate debt, to achieve its investment objectives.
Tabella di confronto
| BSV | FBND | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Vanguard Short-Term Bond ETF | Fidelity Total Bond ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Fidelity |
| Index | Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted (1-5 Y) | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.36% |
| Inception Date | 2007-04-03 | 2014-10-06 |
| Number Of Holdings | 2720 | 3552 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Sector | Financials | Financials |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.