ETF Comparison: 2B7R vs SPY4
Descrizioni ETF
2B7R - iShares FTSE 250 UCITS ETF
The iShares FTSE 250 UCITS ETF is an equity fund that tracks the FTSE 250 index, comprising 250 mid-cap companies based in the United Kingdom, excluding those in the FTSE 100. The fund employs a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends quarterly. With a total expense ratio of 0.40% p.a., the fund is a cost-effective way to gain exposure to the UK mid-cap market.
SPY4 - SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
The SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 index, providing exposure to 400 mid-sized US companies. With a low expense ratio of 0.30% p.a., the fund uses a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index. The ETF is a large fund with 1,778m Euro assets under management and has been domiciled in Ireland since its launch on 30 January 2012.
Tabella di confronto
| 2B7R | SPY4 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares FTSE 250 UCITS ETF | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | FTSE 250 | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.3% |
| Inception Date | 2004-03-26 | 2012-01-30 |
| Number Of Holdings | 252 | 402 |
| Currency | GBP | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United Kingdom | United States |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.