Optimization
Fini les approximations dans l'allocation de votre portefeuille.
Définissez un objectif, ajoutez vos contraintes et laissez l'optimiseur trouver l'allocation. Chaque résultat est automatiquement backtesté pour que vous puissiez vérifier qu'il tient la route.
Comment ça fonctionne
Des actifs aux pondérations optimales.
Choisissez vos actifs, définissez les contraintes et choisissez un objectif. L'optimiseur trouve la meilleure allocation et la backteste pour vous.
Ajoutez des actifs et définissez les contraintes
Choisissez votre univers et fixez des limites par actif et par groupe. Pas de vente à découvert sauf autorisation.
Choisissez un objectif
Maximiser le Sharpe, minimiser la volatilité ou le CVaR, viser la parité des risques - huit objectifs au total.
Obtenez les pondérations optimales
Recevez l'allocation optimale, automatiquement backtestée pour confirmer qu'elle tient la route.
Objectifs
Optimisez selon ce qui compte pour vous. Au-delà de la moyenne-variance.
Huit fonctions objectif, du rendement ajusté au risque classique à la parité hiérarchique des risques - afin que l'allocation corresponde à votre objectif réel, pas seulement au modèle académique.
Efficient Frontier
Visualisez chaque compromis optimal.
Tracez la frontière efficiente complète et utilisez les cartes de transition pour observer comment le mix optimal évolue selon les périodes - pour juger de la stabilité, pas seulement d'un point isolé.
Contraintes
Gardez des allocations réalistes.
Définissez des minimums et maximums par actif, des contraintes de groupe comme 60 % d'actions et 40 % d'obligations, et un bouton sans vente à découvert - pour que le résultat corresponde à la façon dont vous investissez réellement.
Méthodes d'estimation
Des données stables, des pondérations fiables.
Rétrécissement de la covariance (Ledoit-Wolf, OAS), rendements robustes ou implicites du CAPM, ou vos propres rendements attendus et volatilité - car l'optimisation ne vaut que ce que valent ses données d'entrée.
Correlation
Visualisez la diversification réelle.
Visualisez la matrice de corrélation et de covariance de vos actifs - pour comprendre les relations sur lesquelles l'optimiseur travaille et juger si la diversification est réelle.
Risk Parity
Équilibrez le risque, pas seulement le capital.
La Hierarchical Risk Parity (HRP) alloue de façon à ce que chaque actif contribue également au risque du portefeuille - et non de façon égale en valeur. Le résultat résiste mieux aux marchés volatils et ne nécessite aucune hypothèse de rendement attendu.
Capacités
Tout ce que contient l'optimiseur.
Levier par actif
Vues personnalisées (rendements et volatilité)
Estimateurs avancés
Contraintes de groupe
Enregistrer et partager
Export
Plus de 40 ans de données
Large univers d'actifs
Multi-devises
Matrice de corrélation et de covariance
Trouvez votre allocation.
Définissez un objectif, ajoutez des contraintes et obtenez des pondérations optimales - backtestées.
Optimiser un portefeuille