ETF Comparison: XMPT vs SBND
Descriptions des ETF
XMPT - VanEck CEF Muni Income ETF
The VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) provides diversified exposure to the municipal bond market through a unique approach, investing in closed-end funds that in turn invest in municipal bonds. This ETF offers a way to access some of the world's most successful muni bond managers through a single ticker, with the potential for attractive current returns. It is suitable for investors in higher tax brackets and can be used as a tactical tool for short-term exposure or as a longer-term core fixed income holding.
SBND - Columbia Short Duration Bond ETF
The Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) is a leveraged bond fund that provides -3x short exposure to the broad-based Deutsche Bank Long U.S. Treasury Bond Futures Index. It is designed for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for U.S. long-term treasuries, offering a powerful tool for those who understand the risks and complexities of leveraged debt investments.
Tableau comparatif
| XMPT | SBND | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | VanEck CEF Muni Income ETF | Columbia Short Duration Bond ETF |
| Fund Provider | VanEck | Ameriprise Financial |
| Index | S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index | Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (--300%) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.82% | 0.25% |
| Inception Date | 2011-07-12 | 2021-09-21 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Broad Market | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.