ETF Comparison: SPMD vs SCHM
Descriptions des ETF
SPMD - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
The SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF is an equity fund that tracks the S&P 400 MidCap Index, providing broad exposure to mid-sized US companies. It offers a balanced portfolio of around 400 individual stocks, making it a suitable option for long-term, buy-and-hold investors seeking to diversify their portfolios. With a low expense ratio, it competes with other ultra-low-cost rivals in the market.
SCHM - Schwab US Mid-Cap ETF
The Schwab US Mid-Cap ETF is a diversified equity fund that tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap Index, providing investors with exposure to a broad range of mid-cap US stocks. With a low expense ratio and a market capitalization-weighted approach, this ETF offers a cost-effective way to invest in the US mid-cap market, making it a suitable choice for long-term investors seeking to diversify their portfolios.
Tableau comparatif
| SPMD | SCHM | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Schwab US Mid-Cap ETF |
| Fund Provider | State Street | Charles Schwab |
| Index | S&P MidCap 400 | Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.04% |
| Inception Date | 2005-11-08 | 2011-01-13 |
| Number Of Holdings | 402 | 497 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.