ETF Comparison: S250 vs XMCX
Descriptions des ETF
S250 - Invesco FTSE 250 UCITS ETF
The Invesco FTSE 250 UCITS ETF is a mid-cap equity fund that tracks the FTSE 250 index, providing exposure to 250 of the largest mid-cap companies based in the United Kingdom. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.12% p.a.. It uses a synthetic replication method with a swap and accumulates dividends, reinvesting them in the fund.
XMCX - Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D
The Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D is an equity exchange-traded fund that tracks the FTSE 250 index, providing exposure to 250 mid-cap companies based in the United Kingdom. The fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a competitive total expense ratio of 0.15% per annum. The ETF distributes dividends annually and has a small asset base of 36 million euros, making it a suitable option for investors seeking targeted exposure to the UK mid-cap market.
Tableau comparatif
| S250 | XMCX | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Invesco FTSE 250 UCITS ETF | Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D |
| Fund Provider | Invesco | Deutsche Bank |
| Index | FTSE 250 | FTSE 250 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.15% |
| Inception Date | 2009-03-31 | 2007-06-15 |
| Currency | GBP | GBP |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United Kingdom | United Kingdom |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.