ETF Comparison: MINT vs IUSB
Descriptions des ETF
MINT - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
The PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund is an actively managed bond ETF that focuses on investment-grade, short-term corporate debt with maturities within one year. It provides a low-risk, low-return investment option for investors seeking a safe haven in volatile markets.
IUSB - iShares Core Total USD Bond Market ETF
The iShares Core Total USD Bond Market ETF is a broad-based bond fund that tracks the Bloomberg US Universal Index, providing diversified exposure to the US bond market. The fund invests in a wide range of bonds, including government and corporate bonds, with varying maturities and credit qualities.
Tableau comparatif
| MINT | IUSB | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | iShares Core Total USD Bond Market ETF |
| Fund Provider | Allianz Investment Management LLC | BlackRock |
| Index | Active (No Index) | Bloomberg US Universal |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.06% |
| Inception Date | 2009-11-16 | 2014-06-10 |
| Number Of Holdings | 707 | 16120 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Bonds |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.