ETF Comparison: KOLD vs OILD
Descriptions des ETF
KOLD - ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
The ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF provides 2x daily inverse leveraged exposure to natural gas, making it a high-risk, high-reward investment option for sophisticated investors. It tracks the Bloomberg Natural Gas Index, which is comprised of natural gas futures contracts, and is designed to perform well when natural gas prices decline. This ETF is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios and should be monitored closely due to its daily reset feature.
OILD - MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN
The MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN provides inverse exposure to the oil and gas exploration and production sector, allowing investors to potentially benefit from declining prices in the industry.
Tableau comparatif
| KOLD | OILD | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | BMO Financial Group |
| Index | Bloomberg Natural Gas (200%) | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.95% |
| Inception Date | 2011-10-04 | 2021-11-08 |
| Number Of Holdings | 1 | 2 |
| Region | Global | Global |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.