PortfolioMetrics vs. Curvo Backtest
Quel est le meilleur outil de backtesting de portefeuille pour les investisseurs européens ?
| PortfolioMetrics | Curvo Backtest | |
|---|---|---|
| Version gratuite | Données historiques illimitées | Données historiques illimitées |
| Tarification |
| Uniquement la version gratuite |
| Couverture du marché (UE et Royaume-Uni) | ~8 000 actifs | ~400-600 actifs |
| Devises | EUR, GBP, USD, CAD, CHF, JPY, AUD | EUR, GBP, USD |
| Comparaison de portefeuilles |
| Un seul portefeuille parmi 14 stratégies prédéfinies |
| Métriques essentielles | CAGR, rendements annuels, écart-type, Sharpe Ratio, Max Drawdown | CAGR, rendements annuels, écart-type, Sharpe Ratio, Max Drawdown |
| Métriques avancées | Sortino, Calmar, Kelly, contribution à la volatilité, décomposition du risque | Non disponible |
| Idéal pour | Les investisseurs particuliers et professionnels européens | Les investisseurs particuliers européens axés sur les métriques essentielles |
Curvo Backtest vs PortfolioMetrics
Curvo Backtest s'est fait connaître parce qu'il fut l'un des premiers outils de backtesting destinés aux investisseurs indiciels européens. Il a comblé un manque à l'époque, ce qui explique pourquoi beaucoup le connaissent encore aujourd'hui, mais le backtesting n'a jamais été le produit principal de Curvo, dont l'activité est centrée sur l'investissement automatisé.
PortfolioMetrics est conçu comme un outil dédié au backtesting et à l'analyse, avec un univers d'actifs plus large, des analyses plus poussées et davantage de flexibilité. Comme les deux outils proposent une version gratuite, voici ce qui diffère réellement à l'usage.
Ce que ces différences impliquent en pratique
Couverture du marché :
PortfolioMetrics inclut bien plus d'actifs de l'UE et du Royaume-Uni (~8 000 contre ~400-600), ce qui facilite la construction de portefeuilles réalistes et propres à chaque région, ainsi que l'exploration d'idées plus complexes.
Comparaison de portefeuilles :
Les deux outils vous permettent de comparer gratuitement un portefeuille à un Benchmark. Curvo vous limite à ses 14 portefeuilles prédéfinis, tandis que PortfolioMetrics vous laisse choisir n'importe quel ticker. Si vous devez comparer plusieurs portefeuilles personnalisés, seul PortfolioMetrics le permet.
Métriques et profondeur :
Curvo couvre les fondamentaux. PortfolioMetrics inclut ces derniers, ainsi que des analyses avancées (Sortino, Calmar, Kelly, décomposition du risque, plus de 25 graphiques, etc.), ce qui vous donne une bien meilleure compréhension du comportement d'un portefeuille.
À qui cela s'adresse :
Curvo convient parfaitement aux débutants qui recherchent une solution simple. PortfolioMetrics est mieux adapté aux investisseurs qui souhaitent de la flexibilité, plus de données et une analyse de niveau professionnel.
