Optimization
Deja de adivinar la asignación de tu cartera.
Fija un objetivo, añade tus restricciones y deja que el optimizador resuelva la asignación. Cada resultado viene con Backtest automático para que puedas comprobar que realmente se sostiene.
Cómo funciona
De activos a ponderaciones óptimas.
Elige tus activos, establece restricciones y selecciona un objetivo. El optimizador encuentra la mejor asignación y la somete a Backtest por ti.
Añade activos y establece restricciones
Elige tu universo de activos y fija límites por activo y por grupo. Sin posiciones cortas, salvo que lo permitas.
Elige un objetivo
Maximiza el Sharpe, minimiza la volatilidad o el CVaR, apunta a Risk Parity - ocho objetivos en total.
Obtén las ponderaciones óptimas
Recibe la asignación óptima, con Backtest automático para confirmar que se sostiene.
Objetivos
Optimiza para lo que te importa. Más allá de la media-varianza.
Ocho funciones objetivo, desde la rentabilidad ajustada al riesgo clásica hasta la paridad de riesgo jerárquica - para que la asignación encaje con tu objetivo real, no solo con el del libro de texto.
Efficient Frontier
Ve cada equilibrio óptimo.
Traza la Efficient Frontier completa y usa los mapas de transición para ver cómo varía la mezcla óptima a lo largo del tiempo - para juzgar la estabilidad, no solo un punto concreto.
Restricciones
Mantén las asignaciones realistas.
Establece mínimos y máximos por activo, restricciones de grupo como 60 % en renta variable y 40 % en bonos, y un interruptor de no venta en corto - para que el resultado encaje con tu forma de invertir.
Métodos de estimación
Entradas estables, ponderaciones fiables.
Contracción de covarianza (Ledoit-Wolf, OAS), rentabilidades robustas e implícitas por CAPM, o tus propias rentabilidades esperadas y volatilidad - porque la optimización solo es tan buena como sus entradas.
Correlation
Ve la historia de la diversificación.
Visualiza la matriz de correlación y covarianza de tus activos - para entender las relaciones con las que trabaja el optimizador y juzgar si la diversificación es real.
Risk Parity
Equilibra el riesgo, no solo el capital.
Hierarchical Risk Parity (HRP) asigna de forma que cada activo contribuya por igual al riesgo de la cartera, no al capital. El resultado aguanta mejor en mercados volátiles y no requiere supuestos sobre rentabilidades esperadas.
Capacidades
Todo lo que incluye el optimizador.
Apalancamiento por activo
Supuestos personalizados de rentabilidad y volatilidad
Estimadores avanzados
Restricciones de grupo
Guardar y compartir
Exportación
Más de 40 años de datos
Amplio universo de activos
Multidivisa
Matriz de correlación y covarianza
Encuentra tu asignación.
Fija un objetivo, añade restricciones y obtén ponderaciones óptimas - con Backtest incluido.
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