ETF Comparison: UEQE vs IBCZ
Descripciones de ETF
UEQE - UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA Select Factor Mix index, which consists of large-, mid-, and small-cap stocks across the US equity markets. The fund employs a multi-factor strategy, considering factors such as value, quality, momentum, volatility, size, and yield. With a low expense ratio of 0.25%, it is a cost-effective option for investors seeking exposure to the US market.
IBCZ - iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
The iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor index, investing in developed equity markets globally with a multi-factor strategy. The fund's investment approach is based on four style factors: Value, Momentum, Quality, and Small Size.
Tabla de comparación
| UEQE | IBCZ | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | UBS | BlackRock |
| Index | MSCI USA Select Factor Mix | MSCI World Diversified Multiple-Factor |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.5% |
| Inception Date | 2017-04-27 | 2015-09-04 |
| Number Of Holdings | 1948 | 466 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.