ETF Comparison: UCO vs OILU
Descripciones de ETF
UCO - ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
The ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF provides 2x daily leverage to the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, allowing investors to express a bullish outlook on energy prices. This fund is suitable for sophisticated investors with a high risk tolerance and the ability to regularly monitor their position.
OILU - MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN
The MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN provides three times leveraged exposure to the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index, which tracks the performance of oil and gas exploration and production companies.
Tabla de comparación
| UCO | OILU | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | BMO Financial Group |
| Index | Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.43% | 0.95% |
| Inception Date | 2008-11-25 | 2021-11-08 |
| Number Of Holdings | 1 | 2 |
| Region | Global | Global |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.