ETF Comparison: UBT vs SBND
Descripciones de ETF
UBT - ProShares Ultra 20+ Year Treasury
The ProShares Ultra 20+ Year Treasury ETF provides 2x leveraged exposure to the U.S. 20+ Year Treasury Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for U.S. long-term treasuries.
SBND - Columbia Short Duration Bond ETF
The Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) is a leveraged bond fund that provides -3x short exposure to the broad-based Deutsche Bank Long U.S. Treasury Bond Futures Index. It is designed for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for U.S. long-term treasuries, offering a powerful tool for those who understand the risks and complexities of leveraged debt investments.
Tabla de comparación
| UBT | SBND | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Columbia Short Duration Bond ETF |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Ameriprise Financial |
| Index | U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%) | Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (--300%) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.25% |
| Inception Date | 2010-01-19 | 2021-09-21 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Government Bonds |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.