ETF Comparison: SMCO vs PRFZ
Descripciones de ETF
SMCO - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
The Hilton Small-MidCap Opportunity ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of small and mid-cap stocks in the US extended market, aiming to provide long-term capital growth.
PRFZ - Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
The Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF provides exposure to small and mid-cap equities in the US market, offering a unique risk/return profile and diversification benefits. The fund tracks a RAFI-weighted index, selecting holdings based on fundamental measures of size, including book value, cash flow, sales, and dividends. This ETF can be an attractive addition to a long-term portfolio, complementing large-cap heavy ETFs and providing well-rounded exposure to the US market.
Tabla de comparación
| SMCO | PRFZ | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF |
| Fund Provider | Tidal Investments LLC | Invesco |
| Index | Active (No Index) | FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.39% |
| Inception Date | 2023-11-29 | 2006-09-20 |
| Number Of Holdings | 65 | 1483 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Mid-Cap, Small-Cap | Mid-Cap, Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.