ETF Comparison: FJPR vs FGEQ
Descripciones de ETF
FJPR - Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc
The Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc is an actively managed ETF that invests in Japanese stocks, selected according to sustainability and fundamental criteria, with a focus on social and environmental factors.
FGEQ - Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
The Fidelity Global Quality Income UCITS ETF is an equity fund that tracks the Fidelity Global Quality Income index, investing in high-quality companies from developed markets with high dividend yields. The fund aims to provide income and long-term growth, with a total expense ratio of 0.40% p.a.
Tabla de comparación
| FJPR | FGEQ | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF |
| Fund Provider | Fidelity | Fidelity |
| Index | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity | Fidelity Global Quality Income |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.4% |
| Inception Date | 2020-12-01 | 2017-03-27 |
| Number Of Holdings | 141 | 227 |
| Currency | JPY | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Japan | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.