ETF Comparison: AAAU vs GBIL
Descripciones de ETF
AAAU - Goldman Sachs Physical Gold ETF
The Goldman Sachs Physical Gold ETF is an exchange-traded fund that tracks the price of gold, providing investors with a physically held gold investment option. The fund is designed to offer a simple and cost-effective way to access the gold market.
GBIL - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
The Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF is an ultra-short term bond fund that tracks an index of U.S. Treasury securities maturing within the next 12 months, focusing on the most liquid securities. It offers a low-cost way to invest in high-quality, short-term government bonds, providing a relatively safe haven for investors seeking to minimize interest-rate risk.
Tabla de comparación
| AAAU | GBIL | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Goldman Sachs Physical Gold ETF | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | LBMA Gold PM Price | FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index |
| Asset Class | Commodity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.12% |
| Inception Date | 2018-07-26 | 2016-09-06 |
| Number Of Holdings | 1 | 30 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Sector | Materials | Financials |
| Sector Detail | Precious Metals | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.