ETF Comparison: 5MVW vs ZPDE
Descripciones de ETF
5MVW - iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI World Energy index, providing exposure to the energy sector of developed markets worldwide. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.18% p.a.. It distributes dividends semi-annually and has a large asset base of 662 million Euro.
ZPDE - SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Energy Select Sector index, providing exposure to the US energy sector. With a low expense ratio of 0.15%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The ETF is a large fund with approximately $882 million in assets under management, and it has been listed since July 2015.
Tabla de comparación
| 5MVW | ZPDE | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | MSCI World Energy | S&P Energy Select Sector |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.15% |
| Inception Date | 2019-10-17 | 2015-07-07 |
| Number Of Holdings | 57 | 22 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.