Optimization
Schluss mit dem Rätselraten bei der Portfolio-Allokation.
Ziel setzen, Einschränkungen hinzufügen und den Optimierer die Allokation lösen lassen. Jedes Ergebnis kommt automatisch backtested - damit du siehst, dass es wirklich standhält.
So funktioniert es
Von Assets zu optimalen Gewichtungen.
Assets wählen, Einschränkungen festlegen und ein Ziel auswählen. Der Optimierer löst die beste Allokation und testet sie für dich.
Assets hinzufügen & Einschränkungen setzen
Universum wählen und Asset- sowie Gruppenlimits festlegen. Kein Leerverkauf, außer du erlaubst es.
Ziel wählen
Sharpe maximieren, Volatilität oder CVaR minimieren, Risk Parity ansteuern - acht Ziele insgesamt.
Optimale Gewichtungen erhalten
Die optimale Allokation erhalten, automatisch backtested - damit du bestätigen kannst, dass sie standhält.
Ziele
Optimiere für das, was dir wichtig ist. Jenseits der Mean-Variance.
Acht Zielfunktionen - von klassischer risikoadjustierter Rendite bis zu hierarchischer Risk Parity - damit die Allokation zu deinem echten Ziel passt, nicht nur zum Lehrbuch.
Efficient Frontier
Sieh jeden optimalen Kompromiss.
Die vollständige Efficient Frontier darstellen und Übergangskarten nutzen, um zu beobachten, wie sich der optimale Mix über Perioden verschiebt - damit du Stabilität beurteilen kannst, nicht nur einen einzelnen Punkt.
Einschränkungen
Allokationen realistisch halten.
Asset-Mindest- und -Höchstwerte festlegen, Gruppeneinschränkungen wie 60% Aktien und 40% Anleihen, und einen Kein-Leerverkauf-Schalter - damit das Ergebnis zu deiner Art zu investieren passt.
Schätzmethoden
Stabile Eingaben, verlässliche Gewichtungen.
Kovarianz-Shrinkage (Ledoit-Wolf, OAS), robuste und CAPM-implizierte Renditen oder eigene erwartete Renditen und Volatilität - denn eine Optimierung ist nur so gut wie ihre Eingaben.
Correlation
Sieh die Diversifikationsgeschichte.
Die Korrelations- und Kovarianzmatrix deiner Assets visualisieren - damit du die Beziehungen verstehst, mit denen der Optimierer arbeitet, und beurteilen kannst, ob die Diversifikation real ist.
Risk Parity
Risiko balancieren, nicht nur Kapital.
Hierarchical Risk Parity (HRP) allokiert so, dass jedes Asset gleichermaßen zum Portfolio-Risiko beiträgt - nicht gleich nach Wert. Das Ergebnis hält in volatilen Märkten besser stand und benötigt keine Renditeerwartungsannahmen.
Funktionen
Alles im Optimierer.
Hebel pro Asset
Eigene Annahmen (Rendite & Volatilität)
Erweiterte Schätzmethoden
Gruppeneinschränkungen
Speichern & Teilen
Export
40+ Jahre Daten
Breites Asset-Universum
Mehrwährung
Korrelations- & Kovarianzmatrix
Finde deine Allokation.
Ziel setzen, Einschränkungen hinzufügen und optimale Gewichtungen erhalten - backtested.
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