ETF Comparison: ZPRR vs SPYL
ETF-Beschreibungen
ZPRR - SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
The SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF is an equity fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to 2000 US small-cap companies. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and accumulates dividends to reinvest in the ETF.
SPYL - SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
The SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the 500 largest US stocks. With a low expense ratio of 0.03%, it is a cost-effective way to invest in the US market. The ETF uses a full replication strategy to track the underlying index and accumulates dividends, reinvesting them in the fund.
Vergleichstabelle
| ZPRR | SPYL | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | Russell 2000 | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.03% |
| Inception Date | 2014-06-30 | 2023-10-31 |
| Number Of Holdings | 1776 | 503 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Small-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.