ETF Comparison: XMEU vs EL42
ETF-Beschreibungen
XMEU - Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe index, providing exposure to leading stocks from 15 European industrial countries. With a low expense ratio of 0.12%, the fund employs a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index. The ETF is a large fund with over 4,282 million euros in assets under management, and it has been listed since 2007.
EL42 - Deka MSCI Europe UCITS ETF
The Deka MSCI Europe UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Europe index, providing exposure to leading stocks from 15 European industrial countries. The fund employs a long-only strategy and distributes dividends quarterly. With a total expense ratio of 0.30% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the European equity market.
Vergleichstabelle
| XMEU | EL42 | |
|---|---|---|
| Fondsname | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | Deka MSCI Europe UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deka ETFs |
| Index | MSCI Europe | MSCI Europe |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.3% |
| Inception Date | 2007-01-10 | 2009-06-09 |
| Number Of Holdings | 418 | 420 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.