ETF Comparison: XDED vs SP2D
ETF-Beschreibungen
XDED - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D
The Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D is an equity ETF that tracks the S&P 500 Equal Weight index, providing investors with diversified exposure to large-cap US stocks. The fund is designed to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a low expense ratio of 0.20% p.a..
SP2D - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
The Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist is an equity fund that tracks the S&P 500 Equal Weight index, providing diversified exposure to large-cap US stocks with a fixed weight of 0.20%. The fund is designed to provide long-term capital growth, with a low expense ratio of 0.20% p.a. and quarterly dividend distributions.
Vergleichstabelle
| XDED | SP2D | |
|---|---|---|
| Fondsname | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Invesco |
| Index | S&P 500 Equal Weight | S&P 500 Equal Weight |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.2% |
| Inception Date | 2023-03-08 | 2021-04-06 |
| Number Of Holdings | 503 | 503 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.