ETF Comparison: WTEM vs JRUD
ETF-Beschreibungen
WTEM - WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
The WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc is an equity ETF that tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth index, focusing on dividend-paying developed markets stocks with growth characteristics, filtered according to ESG criteria. The ETF uses a fundamentally weighted index and replicates the performance of the underlying index by sampling technique.
JRUD - JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
The JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) is an actively managed ETF that invests in US companies, seeking to generate a higher return than the S&P 500 while avoiding companies with negative ESG impacts. The fund has a total expense ratio of 0.20% p.a. and distributes dividends annually.
Vergleichstabelle
| WTEM | JRUD | |
|---|---|---|
| Fondsname | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) |
| Fund Provider | WisdomTree | JPMorgan Chase |
| Index | WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth | JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.38% | 0.2% |
| Inception Date | 2016-06-03 | 2019-12-16 |
| Number Of Holdings | 588 | 248 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.