ETF Comparison: VMID vs IS3T
ETF-Beschreibungen
VMID - Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing tracks the FTSE 250 index, providing exposure to 250 mid-cap companies based in the United Kingdom. With a low expense ratio of 0.10% p.a., this ETF offers a cost-effective way to invest in the UK equity market.
IS3T - iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI World Mid Cap Equal Weighted index, providing exposure to mid-cap stocks from 23 developed countries worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a total expense ratio of 0.30% p.a..
Vergleichstabelle
| VMID | IS3T | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | FTSE 250 | MSCI World Mid Cap Equal Weighted |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.1% | 0.3% |
| Inception Date | 2014-09-30 | 2014-10-03 |
| Number Of Holdings | 251 | 838 |
| Currency | GBP | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United Kingdom | Global |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.