ETF Comparison: USCP vs EUPC
ETF-Beschreibungen
USCP - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
The Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) is an equity fund that tracks the Shiller Barclays CAPE US Sector Value index, focusing on the five sectors with the lowest relative CAPE from the S&P 500. The fund adopts a value investment style, aiming to provide long-term capital growth by investing in undervalued sectors. With a total expense ratio of 0.65%, the fund is domiciled in Luxembourg and has approximately EUR 756 million in assets under management.
EUPC - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD)
The Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) is an exchange-traded fund that tracks the Shiller Barclays CAPE US Sector Value index, focusing on the five sectors with the lowest relative CAPE from the S&P 500. The fund employs a value investment strategy, aiming to provide long-term capital growth by investing in undervalued sectors. It is a large-cap ETF with a total expense ratio of 0.65% and is domiciled in Luxembourg.
Vergleichstabelle
| USCP | EUPC | |
|---|---|---|
| Fondsname | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) |
| Fund Provider | Ossiam | Ossiam |
| Index | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.65% |
| Inception Date | 2015-06-22 | 2015-06-22 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.