ETF Comparison: EUPC vs USCP
Descrizioni ETF
EUPC - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD)
The Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) is an exchange-traded fund that tracks the Shiller Barclays CAPE US Sector Value index, focusing on the five sectors with the lowest relative CAPE from the S&P 500. The fund employs a value investment strategy, aiming to provide long-term capital growth by investing in undervalued sectors. It is a large-cap ETF with a total expense ratio of 0.65% and is domiciled in Luxembourg.
USCP - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
The Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) is an equity fund that tracks the Shiller Barclays CAPE US Sector Value index, focusing on the five sectors with the lowest relative CAPE from the S&P 500. The fund adopts a value investment style, aiming to provide long-term capital growth by investing in undervalued sectors. With a total expense ratio of 0.65%, the fund is domiciled in Luxembourg and has approximately EUR 756 million in assets under management.
Tabella di confronto
| EUPC | USCP | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) |
| Fund Provider | Ossiam | Ossiam |
| Index | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.65% |
| Inception Date | 2015-06-22 | 2015-06-22 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.