ETF Comparison: UIM3 vs XDUK
ETF-Beschreibungen
UIM3 - UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis
The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis tracks the FTSE 100 index, providing exposure to the 100 largest UK stocks. With a low expense ratio of 0.20% p.a., this physically replicated ETF distributes dividends semi-annually and has a long-only strategy.
XDUK - Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C
The Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the performance of the FTSE 100 index, which comprises the 100 largest UK stocks. The fund employs a full replication strategy, accumulating and reinvesting dividends, and has a total expense ratio of 0.09% per annum.
Vergleichstabelle
| UIM3 | XDUK | |
|---|---|---|
| Fondsname | UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | UBS | Deutsche Bank |
| Index | FTSE 100 | FTSE 100 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.09% |
| Inception Date | 2001-10-31 | 2012-11-28 |
| Number Of Holdings | 103 | 101 |
| Currency | GBP | GBP |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United Kingdom | United Kingdom |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.