ETF Comparison: TSWE vs GMVM
ETF-Beschreibungen
TSWE - VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
The VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A is an equity ETF that tracks the Solactive Sustainable World Equity index, investing in 250 sustainable companies from developed countries with an equal weighting approach. The ETF has a total expense ratio of 0.20% and distributes dividends quarterly.
GMVM - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
The VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF is an equity fund that tracks the Morningstar US Sustainable Moat Focus index, investing in US companies with strong financial moats and low environmental, social, and governance (ESG) risks. The fund aims to provide long-term capital growth by equally weighting its constituents and accumulating dividends.
Vergleichstabelle
| TSWE | GMVM | |
|---|---|---|
| Fondsname | VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | Solactive Sustainable World Equity | Morningstar US Sustainable Moat Focus |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.49% |
| Inception Date | 2013-05-13 | 2015-10-16 |
| Number Of Holdings | 256 | 62 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.