ETF Comparison: TMF vs SJB
ETF-Beschreibungen
TMF - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
The Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF provides 3x leveraged exposure to the U.S. long-term treasury bond market, making it a suitable option for sophisticated investors with a bullish short-term outlook. However, it's essential to carefully consider the risks involved in leveraged debt investments and have a thorough understanding of the U.S. economy and its policies.
SJB - ProShares Short High Yield
The ProShares Short High Yield ETF provides daily inverse exposure to the iBoxx $ Liquid High Yield Index, allowing investors to bet against the performance of junk bonds in the US market. This fund is designed for tactical investors seeking to hedge against potential downturns in the high-yield bond sector, rather than for long-term portfolio building.
Vergleichstabelle
| TMF | SJB | |
|---|---|---|
| Fondsname | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | ProShares Short High Yield |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | Proshare Advisors LLC |
| Index | U.S. Treasury 20+ Year Index (300%) | iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.04% | 0.95% |
| Inception Date | 2009-04-16 | 2011-03-21 |
| Number Of Holdings | 2 | 4 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | High Yield Bonds |
| Bond Type | Government Bonds | High Yield Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.