ETF Comparison: SPYR vs XDWC
ETF-Beschreibungen
SPYR - SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped index, providing investors with exposure to large and mid-cap European companies from the consumer discretionary sector. The fund offers a cost-effective solution with a low expense ratio of 0.18% and has a long-only investment strategy.
XDWC - Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Consumer Discretionary index, providing investors with exposure to the consumer discretionary sector of developed markets worldwide.
Vergleichstabelle
| SPYR | XDWC | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | State Street | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped | MSCI World Consumer Discretionary |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.25% |
| Inception Date | 2014-12-05 | 2016-03-14 |
| Number Of Holdings | 50 | 153 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.