ETF Comparison: SMIZ vs PRFZ
ETF-Beschreibungen
SMIZ - Zacks Small/Mid Cap ETF
The Zacks Small/Mid Cap ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of small and mid-cap stocks in the US extended market, aiming to provide long-term capital growth.
PRFZ - Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
The Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF provides exposure to small and mid-cap equities in the US market, offering a unique risk/return profile and diversification benefits. The fund tracks a RAFI-weighted index, selecting holdings based on fundamental measures of size, including book value, cash flow, sales, and dividends. This ETF can be an attractive addition to a long-term portfolio, complementing large-cap heavy ETFs and providing well-rounded exposure to the US market.
Vergleichstabelle
| SMIZ | PRFZ | |
|---|---|---|
| Fondsname | Zacks Small/Mid Cap ETF | Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF |
| Fund Provider | Zacks | Invesco |
| Index | Active (No Index) | FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.56% | 0.39% |
| Inception Date | 2023-10-03 | 2006-09-20 |
| Number Of Holdings | 199 | 1483 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Active | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap, Small-Cap | Mid-Cap, Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.