ETF Comparison: SGAJ vs EDMJ
ETF-Beschreibungen
SGAJ - iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI Japan ESG Screened index, providing exposure to Japanese companies while excluding those involved in controversial industries. The fund employs a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and accumulates dividends for reinvestment.
EDMJ - iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus index, providing exposure to large-cap companies in Japan while incorporating environmental, social, and governance (ESG) considerations.
Vergleichstabelle
| SGAJ | EDMJ | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Japan ESG Screened | MSCI Japan ESG Enhanced Focus |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.15% |
| Inception Date | 2018-10-19 | 2019-04-16 |
| Number Of Holdings | 202 | 210 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Japan | Japan |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.