ETF Comparison: SC0K vs RS2K
ETF-Beschreibungen
SC0K - Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
The Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the Russell 2000 index, comprising 2000 small-cap companies from the United States. With a low expense ratio of 0.25%, it provides cost-effective exposure to the US small-cap market. The fund uses a synthetic replication strategy with a swap and accumulates dividends, reinvesting them in the ETF. Established in 2009, it is domiciled in Ireland and has approximately $84 million in assets under management.
RS2K - Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)
The Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) is an exchange-traded fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to 2000 small-cap companies in the United States. The fund uses a synthetic replication strategy and has a total expense ratio of 0.35% per annum. It distributes dividends by accumulating and reinvesting them in the fund.
Vergleichstabelle
| SC0K | RS2K | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) |
| Fund Provider | Invesco | Amundi |
| Index | Russell 2000 | Russell 2000 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.35% |
| Inception Date | 2009-03-31 | 2014-01-07 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.