ETF Comparison: PCFP vs NGXS
ETF-Beschreibungen
PCFP - WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged
The WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETF tracks the three times leveraged performance of gold futures contracts, providing investors with a daily leveraged exposure to the precious metal. The fund has a total expense ratio of 0.99% and is domiciled in Ireland.
NGXS - WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short
The WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short is an exchange-traded commodity (ETC) that seeks to provide investors with a three times leveraged inverse exposure to the natural gas commodity futures market. The ETC tracks the Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Short Leverage (-3x) index, which is designed to provide a short leveraged exposure to the natural gas market.
Vergleichstabelle
| PCFP | NGXS | |
|---|---|---|
| Fondsname | WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | Gold Future Leverage (3x) | Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Short Leverage (-3x) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.99% | 0.99% |
| Inception Date | 2012-12-20 | 2012-12-20 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.