ETF Comparison: OM3L vs VUAA
ETF-Beschreibungen
OM3L - iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus index, investing in large-cap US companies with a focus on environmental, social, and governance (ESG) factors. The fund aims to maximize ESG exposure while minimizing carbon equivalent exposure and potential emissions risk. With a low expense ratio of 0.07%, it is a cost-effective option for investors seeking ESG-focused exposure to the US market.
VUAA - Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
The Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating tracks the S&P 500 index, which comprises the 500 largest US stocks. The fund employs a full replication strategy, accumulating and reinvesting dividends to provide long-term capital growth. With a low expense ratio of 0.07%, it offers a cost-effective way to invest in the US equity market.
Vergleichstabelle
| OM3L | VUAA | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI USA ESG Enhanced Focus | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.07% |
| Inception Date | 2019-03-12 | 2019-05-14 |
| Number Of Holdings | 553 | 495 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.