ETF Comparison: MDY vs SPMD
ETF-Beschreibungen
MDY - SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
The SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 index, providing exposure to a diversified portfolio of mid-cap US stocks. With a competitive expense ratio and high liquidity, this fund is suitable for long-term investors seeking to allocate a significant portion of their portfolio to mid-cap US equities.
SPMD - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
The SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF is an equity fund that tracks the S&P 400 MidCap Index, providing broad exposure to mid-sized US companies. It offers a balanced portfolio of around 400 individual stocks, making it a suitable option for long-term, buy-and-hold investors seeking to diversify their portfolios. With a low expense ratio, it competes with other ultra-low-cost rivals in the market.
Vergleichstabelle
| MDY | SPMD | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | S&P MidCap 400 | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.03% |
| Inception Date | 1995-05-04 | 2005-11-08 |
| Number Of Holdings | 402 | 402 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.