ETF Comparison: LYP2 vs SPPE
ETF-Beschreibungen
LYP2 - Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist
The Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist is an equity ETF that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the largest US stocks with currency hedging to Euro. It follows a long-only strategy and distributes dividends annually. With a total expense ratio of 0.07%, the fund is a cost-effective way to invest in the US equity market.
SPPE - SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
The SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF tracks the S&P 500 index, providing exposure to the largest US stocks, with a currency hedge to Euro (EUR). It follows a long-only strategy, with a low expense ratio of 0.05% p.a., and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Vergleichstabelle
| LYP2 | SPPE | |
|---|---|---|
| Fondsname | Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF |
| Fund Provider | Amundi | State Street |
| Index | S&P 500 (EUR Hedged) | S&P 500 (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.05% |
| Inception Date | 2013-08-19 | 2018-10-31 |
| Currency | EUR | EUR |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.