ETF Comparison: JPCT vs JREE
ETF-Beschreibungen
JPCT - JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)
The JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) is an equity ETF that tracks the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity index, investing in companies that benefit from the transition to a lower carbon economy. The fund has a global scope, with a focus on developed markets, and follows a long-only strategy. It has a total expense ratio of 0.19% and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
JREE - JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)
The JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) is an actively managed ETF that invests in European companies, seeking to generate a higher return than the MSCI Europe while avoiding companies with negative ESG performance. The fund has a total expense ratio of 0.25% and is domiciled in Ireland.
Vergleichstabelle
| JPCT | JREE | |
|---|---|---|
| Fondsname | JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | JPMorgan Chase |
| Index | Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity | JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.25% |
| Inception Date | 2020-11-04 | 2018-10-10 |
| Number Of Holdings | 427 | 141 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Europe |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.