ETF Comparison: IWM vs ITOT
ETF-Beschreibungen
IWM - iShares Russell 2000 ETF
The iShares Russell 2000 ETF is a small-cap equity fund that tracks the Russell 2000 Index, providing diversified exposure to small-cap U.S. stocks. It can be used as a building block in a long-term portfolio or as a way to establish short-term exposure to a risky asset class. The fund offers a balanced portfolio with every sector of the U.S. economy well represented, and no one stock accounts for a significant portion of assets.
ITOT - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
The iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF provides broad exposure to the US stock market, covering a wide range of sectors and companies of various sizes. It tracks the S&P Composite 1500 Index, which combines the S&P 500, S&P MidCap 400, and S&P SmallCap 600 indexes. This ETF offers a cost-effective way to invest in the US equity market, with a bias towards large-cap companies.
Vergleichstabelle
| IWM | ITOT | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Russell 2000 ETF | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Russell 2000 | S&P Composite 1500 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.03% |
| Inception Date | 2000-05-22 | 2004-01-20 |
| Number Of Holdings | 2007 | 2495 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.